Como comprar opções de petróleo. As opções de petróleo crus são o derivado de energia mais negociado na NYMEX, um dos maiores mercados de produtos derivados do mundo. O subjacente a essas opções não é realmente o petróleo em si, mas os futuros de petróleo bruto Os tipos de opções americanas e européias estão disponíveis nas opções do NYMEX American que permitem ao detentor exercer a opção a qualquer momento ao longo de sua maturidade, são exercidas em Contratos de futuros subjacentes Assim, um comerciante que está, por exemplo, muito tempo sobre a chamada americana opções de petróleo bruto coloca longa posição curta sobre o contrato de futuros de petróleo bruto subjacente. Assim, a tabela resume as opções de opções americanas que uma vez exercido resultados no respectivo subjacente Futuros posição mostrada na segunda coluna. American óleo cru opção position. After exercício de petróleo opções. Long opção de chamada. Por exemplo, Vamos supor que em 25 de setembro de 2014, um trader chamado Helen assume uma posição de chamada longa em opções de petróleo bruto americano em fevereiro 2015 Futuros ao preço de exercício de 90 por barril Em 01 de novembro de 2014, o preço de futuros de fevereiro de 2015 é de 96 por Barril e Helen quer exercer suas opções de compra Ao exercer as opções, ela iria entrar em uma posição de futuros de fevereiro de 2015 longo ao preço de 90 Ela pode optar por esperar até expirar e aceitar a entrega do petróleo bruto bloqueado ao preço de 90 Por barril, ou ela pode fechar a posição de futuros imediatamente para bloquear 6 96-90 por barril Tendo em conta que um contrato de opção de petróleo bruto é de 1.000 barris, o 6 por barril deve ser multiplicado por 1000, chegando assim a um salário de 6.000 - off da posição. O tipo europeu de opções de petróleo são liquidados em dinheiro Note que, contrariamente às opções americanas, as opções europeias só podem ser exercidas na data de vencimento Ao expirar uma opção de call put o valor será a diferença Entre o preço de liquidação do preço de exercício subjacente do Crude Oil Futures eo preço de liquidação do preço de exercício do Crude Oil Futures subjacente multiplicado por 1.000 barris, ou zero, o que for maior. Por exemplo, suponha que em 25 de setembro de 2014 Helen, o trader Entra em posição de longo call em opções de petróleo bruto europeu em fevereiro de 2015 futuros de petróleo a um preço de exercício de 95 por barril e que a opção custa 3 10 por barril Unidades de contrato de futuros de petróleo bruto são 1.000 barris de petróleo Em 1 de novembro de 2014, O preço do petróleo bruto é de 100 barril e Helen deseja exercer as opções. Depois de fazer isso, ela recebe 100-95 mil 5.000 como pagamento da opção. Para calcular o lucro líquido da posição, precisamos subtrair os custos das opções O prêmio que a opção de opção de longo paga para a opção de opção de curto no início da transação de 3.100 3 1 1000 Assim, o lucro líquido da opção de posição é 1,900 5.000 - Tures. Options contratos dar titulares posições longas o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender o subjacente, dependendo se a opção é chamada ou colocar Assim, as opções têm um perfil não linear de risco-retorno que é melhor para os comerciantes de petróleo bruto que Preferem proteção contra downside O mais um detentor de opção de petróleo bruto pode perder é o custo do prêmio de opção que é pago ao vendedor de escritor de opção Contratos de futuros, no entanto, não dão essa oportunidade de contratar lados, uma vez que têm um risco linear e retorno Perfil Os comerciantes de futuros podem perder toda a posição durante um movimento adverso do preço subjacente. Traders que não desejam se preocupar com a entrega física que pode exigir um monte de trabalho de papel e procedimentos complexos podem preferir opções de petróleo para futuros de petróleo Mais especificamente, São liquidados em dinheiro - o que significa que uma vez que as opções são exercidas, o titular da opção recebe o pay-off positivo na forma de dinheiro Neste caso, a entrega e aceitação são n O negociante que tem posição curta em um contrato de futuros deve entregar 1000 barris de petróleo bruto no vencimento e a posição comprada deve aceitar a entrega. Onde o preço do petróleo bruto é negociado no NYMEX, no entanto, A exigência de margem inicial de futuros é maior do que o prêmio exigido para a opção em futuros semelhantes, posições de opção oferecem alavancagem extra, liberando parte do capital necessário para a margem inicial Por exemplo, imagine que NYMEX requer 2.400 como uma margem inicial para um fevereiro de 2015 Contrato de futuros de petróleo bruto que tem um subjacente de 1000 barris de petróleo bruto No entanto, podemos encontrar uma opção de petróleo bruto em fevereiro 2015 futuros que os custos 1 barril 2 Assim, um comerciante pode comprar dois contratos de opção de petróleo que custaria exatamente 2.400 2 2 1 1.000 e representam 2000 barris de petróleo bruto No entanto, vale a pena notar que o preço mais baixo das opções será refletida no moneyness das opções. Em contraste com t A posição de futuros, as opções de opção de venda de longo prazo não são posições de margem e, portanto, não exigiria qualquer margem inicial ou manutenção e, portanto, não desencadear um call de margem Isso, por sua vez permite que o comerciante posição opção longa para melhor sustentar flutuações de preços sem qualquer liquidez adicional Exigência O comerciante deve ter liquidez suficiente para suportar flutuações de preços a curto prazo Long opção contratos ajudam a evitar this. Traders têm a oportunidade de coletar prémios vendendo, assim, assumindo riscos elevados opções de petróleo bruto Se os comerciantes não esperam que os preços do petróleo bruto para mudar fortemente Qualquer direção para cima ou para baixo, as opções de petróleo criar uma oportunidade para eles para ganhar um lucro por escrito venda de opções de petróleo out-of-the-money Lembre-se que uma posição de opção curta recolhe o prémio e assume o risco Assim venda out-of-the - Opções de dinheiro, seja ela chamada ou colocada, vai permitir que eles lucram com a cobrança de prêmios se a opção acabar contratos de Futuros fora de uso por natureza Não incluem quaisquer pagamentos antecipados, portanto, eles não oferecem esse tipo de oportunidade para os comerciantes. Traders que procura proteção contra a queda na negociação de petróleo bruto pode querer negociar opções de petróleo bruto que são negociados principalmente no NYMEX Em troca da opção de petróleo premium pago inicialmente Além disso, os comerciantes de opções de longo prazo não enfrentam chamadas de margem que exigem que os comerciantes tenham liquidez suficiente para apoiar a sua posição opções europeias são ideais para os comerciantes que desejam liquidação em dinheiro. A quantia máxima de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de Retorna para um determinado valor ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como o Banking Act, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, famílias e do setor sem fins lucrativos. O US Bureau of Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, Índia A rupia é composta de opções de compra de petróleo bruto 1.Buying para lucrar com uma subida dos preços do petróleo bruto. Se você é otimista sobre o petróleo bruto, você pode lucrar com um aumento no preço do petróleo bruto comprando opções de compra de petróleo bruto longo prazo. Exemplo Longo Opção de Compra de Petróleo Bruto. Você observou que o contrato de futuros de NYMEX Light Sweet Crude Oil está sendo negociado ao preço de US $ 40 30 por barril A opção de compra do NYMEX Crude Oil com o mesmo mês de vencimento e um preço de exercício próximo de USD 40 00 está a preço de USD 2 6900 barril Uma vez que cada contrato de futuros de NYMEX Light Sweet Crude Oil representa 1000 barris de petróleo bruto, o prémio que você precisa pagar para possuir a opção de compra é USD 2.690. Por dia de vencimento da opção, o preço dos futuros subjacentes de petróleo bruto subiu 15 e agora está negociando em US $ 46 34 por barril Neste preço, sua opção de compra está agora no money. Gain de exercício de opção de chamada. Ao exercer sua chamada Opção agora, você começa a assumir uma posição longa nos futuros de petróleo bruto subjacente ao preço de exercício de USD 40 00 Isso significa que você começa a comprar o petróleo bruto subjacente em apenas USD 40 00 barril no dia de entrega. Para tirar proveito, você Entrar uma posição de curto prazo de compensação em um contrato de futuros de petróleo bruto subjacente ao preço de mercado de US $ 46 35 por barril, resultando em um ganho de USD 6 3400 barril Como cada opção de call NYMEX Light Sweet Crude Oil cobre 1000 barris de petróleo bruto , O ganho da posição de chamada longa é USD 6,340 Dedução do prémio inicial de US $ 2,690 que você pagou para comprar a opção de compra, o lucro líquido da estratégia de chamada longa virá a US $ 3.650.Sell-to-Close Call Option. In prática, Freqüentemente não há necessidade de A opção de compra para realizar o lucro Você pode fechar a posição vendendo a opção de compra no mercado de opções através de uma operação de venda para fechar Os rendimentos da venda de opção também incluirão qualquer valor de tempo restante se ainda houver algum tempo antes A opção expires. In o exemplo acima, uma vez que a venda é executada no dia de validade da opção, não há praticamente nenhum valor de tempo à esquerda O valor que você receberá da venda de opção de petróleo bruto será igual a seu valor intrínseco. Learn More About Crude Oil Futures Options Trading. Ready para começar a negociar Futures. To comprar ou vender futuros, você precisa de um corretor que pode lidar com negociações de futuros. OptionsHouse é um verdadeiro comerciante da Comissão de Futuros que oferece um acesso simplificado para os mercados de futuros em taxas de contrato extremamente razoável. Você também pode gostar. Continue Reading. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes, diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção da Movimento pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros é bom se os investidores esperavam grandes resultados Leia on. If você é muito otimista sobre uma determinada ação para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas se sente Que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para adquiri-lo com um desconto. Leia também. Também conhecido como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em Que a opção comerciante especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo Leia mais. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre LEAPS E por que eu considero-os para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft Leia on. Cash dividendos emitidos por ações têm grande impacto sobre os seus preços opção Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes é esperado para cair por t Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um spread de chamada de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta , A alternativa Leia on. Some ações pagar dividendos generosos a cada trimestre Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo Leia on. To obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais dever de casa nas empresas Você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem Leia on. Day opções comerciais podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa Saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação Leia on. Learn sobre o rácio de chamada put, a forma como é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrarian Leia on. Put-call paridade é um princípio importante em opções O preço identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969, afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, Versa Leia mais. Na negociação de opções, você pode observar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descrevem riscos associados com várias posições Eles são conhecidos como os gregos Leia on. Since o valor das opções de ações depende do preço do subjacente , É útil para calcular o valor justo do estoque, usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia mais. Opções de petróleo bruto explicado. Crude Oil opções são contratos de opção em que o activo subjacente é um contrato de futuros de petróleo cru. O detentor De uma opção de petróleo bruto possui o direito, mas não a obrigação de assumir uma posição longa no caso de uma opção de compra ou de uma posição vendida no caso de uma opção de venda no futuro do petróleo bruto subjacente S ao preço de exercício. Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de vencimento. Crude Oil Opção Intercâmbios. Crude contratos de opções de petróleo estão disponíveis para negociação em New York Mercantile Exchange NYMEX. NYMEX Preços do petróleo Light Sweet Crude Oil São cotados em dólares e centavos por barril e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 1000 barris 42000 litros de petróleo bruto. NYMEX Brent opções de petróleo bruto são negociados em tamanhos de contrato de 1000 barris 42000 galões e os seus preços são cotados em dólares e centavos por Barrel. Exchange Nome do Produto. Underlying Tamanho do Contrato. Call e Put Options. Options são divididos em duas classes - chamadas e puts Crude petróleo opções de compra são comprados por comerciantes que estão otimistas sobre os preços do petróleo bruto Traders que acreditam que os preços do petróleo vai cair pode Comprar opções de venda de petróleo bruto em vez. Chamadas de compra ou coloca não é a única maneira de opções de comércio A venda de opções é uma estratégia popular usada por muitos comerciantes opção profissional Mais com Plex opções de negociação de opções também conhecido como spreads também podem ser construídos através da compra e venda de opções. Opções de petróleo crus vs petróleo bruto Futurespared para a compra definitiva do petróleo subjacente futuros, opções de petróleo oferecem vantagens como alavancagem adicional, bem como a Capacidade de limitar potenciais perdas No entanto, eles também estão desperdiçando ativos que tem o potencial de expirar worthless. Additional Leveragepared a tomar uma posição sobre os futuros de petróleo bruto subjacente pura e simplesmente, o comprador de uma opção de petróleo bruto ganha alavancagem adicional, Menor do que a exigência de margem necessária para abrir uma posição nos futuros de petróleo cru subjacente. Limitar Perdas Potenciais. Como as opções de petróleo bruto só conceder o direito, mas não a obrigação de assumir a posição de petróleo subjacente futuros, as perdas potenciais são limitadas apenas ao prémio Opção. Usando opções sozinho, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias Pode ser implementado para atender a perfil de risco específico, horizonte de tempo de investimento, a consideração de custo e perspectivas sobre volatilidade subjacente. Opções têm uma vida útil limitada e estão sujeitos aos efeitos de tempo decadência O valor de uma opção de petróleo bruto, especificamente o valor do tempo, Obtém corroído afastado como o tempo passa No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, decadência tempo pode ser transformado em um aliado, se optar por ser um vendedor de opções em vez de comprá-los. Learn More Sobre Crude Oil Futures Options Trading. Ready to Start Negociação Futures. To comprar ou vender futuros, você precisa de um corretor que pode lidar com negociações de futuros. OptionsHouse é um verdadeiro comerciante da Comissão de Futuros que oferece um acesso simplificado para os mercados de futuros em taxas de contrato extremamente razoável. Você também pode gostar. Continue a leitura. Compra straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes, diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível Para em Uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros é bom se os investidores esperavam grandes resultados Leia on. If você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado No momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre o estoque como um meio para adquiri-lo com desconto. Leia também. Também conhecido como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o comerciante de opção especular Puramente na direção do subjacente dentro de um período de tempo relativamente curto Leia mais. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los Para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft Leia sobre. Cash dividendos emitidos por ações têm grande impacto sobre os preços das suas opções Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes é esperado para cair pelo montante do dividendo sobre o ex-dividendo Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um spread de chamada de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa Leia on. Some stocks Pagar dividendos generosos a cada trimestre Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo Leia on. To obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes Necessário para assumir maior risco Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem Leia on. Day opções comerciais podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para Dia de negociação Leia on. Learn sobre o rácio de chamada put, a forma como é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrarian Leia on. Put-call paridade é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Sto Em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969, afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento e vice-versa. Opções de negociação, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições Eles são conhecidos como os gregos Leia on. Since o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil Para calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia mais.
No comments:
Post a Comment