Visão geral Este site educacional gratuito destina-se a permitir que você compare técnicas de negociação técnicas populares tão cientificamente quanto possível através de backtesting Em geral, é muito difícil de forma consistente vencer o mercado e você deve ser cético de qualquer coisa que diz o contrário Este site permite que você Backtest algumas estratégias técnicas comuns para ver como eles teriam realizado contra o mercado e permite que você tela para as ações que atendem aos seus critérios de negociação Estratégias que backtest bem, é claro, não garante o sucesso para a frente, mas poderia ter uma maior probabilidade de desempenho bem Backtesting também permite que você veja as condições de mercado em que uma determinada estratégia irá funcionar bem Por exemplo, se você está confiante de que o mercado será faixa limitada no futuro, você pode descobrir quais as estratégias de desempenho melhor neste tipo de mercado Isso é feito por Backtesting sobre os prazos históricos que foram intervalo limitado e vendo quais estratégias são melhores Backtesting também ele Lps você vê que os parâmetros de estratégia são mais robustos em diferentes períodos de tempo Por exemplo, faz um 10 stop-loss superar um 5 stop-loss 9 períodos de tempo históricos de 10 Assim, backtesting pode fornecer informações valiosas comerciais, embora não possa garantir o futuro. Algumas coisas interessantes que você pode descobrir A combinação de negociação ativa e comissões pode acabar com você mesmo se você tiver uma boa percentagem de comércios vencedores Realmente apertado trailing stops pode ferir seriamente a sua rentabilidade a longo prazo e não reduzir drawdown tanto quanto você poderia esperar Estratégias que você pensou que seria bom que consistentemente underperform o market. Directions Single Stock Backtesting Selecione o estoque que você deseja backtest sua estratégia técnica on. Starting Capital Quantia de dinheiro que você começar with. Stoploss Ponto em que você quer sair de uma posição em movimento Contra você Uma parada regular significa que você vai sair de sua posição se o estoque cai um percentual definido abaixo onde você comprou Trailing Stop Vamos dizer que você comprar um estoque em 10 e colocar em um stop 10 trailing Se o estoque cai 10 sem nunca ir mais alto, você vai vender em 9 Mas se o estoque vai até 15, em seguida, para baixo 10 a 13 5, você vai vender Em 13 5 e bloqueio em alguns dos ganho. Venda alvo quando o seu estoque atinge um ganho percentual certo Pode desativar, selecionando Don t Use Target. Start Data Data final Selecione as datas históricas entre as quais você deseja testar a estratégia. Signals Sinais Por exemplo, a cruz de ouro, comprar quando a média simples de 50 dias de média sma cruza acima dos 200 dias sma e vender quando os 50 dias cruza abaixo da cruz de morte de 200 dias Os links a seguir explicam alguns Popular technical indicators. Get Trades Graph Get trades irá literalmente mostrar-lhe os comércios que você teria feito se você voltou no tempo com um resumo do desempenho incluído. Os testes estatísticos teste para ver se o retorno médio diário da estratégia é o mesmo que T Ele retorno médio diário do SP 500 ou o mesmo que o retorno médio diário de comprar e manter durante o período de tempo Queremos saber o quão confiante podemos ser para rejeitar que os dois retornos são os mesmos Quanto maior a confiança, mais certeza você Pode ser que sua estratégia é realmente melhor pior do que o SP 500 ou comprar e segurar O gráfico traça o valor da carteira ao longo do tempo com um resumo incluído do desempenho. Direções PortTester Beta Isso é para backtesting uma estratégia que você aplicaria ao seu Na medida em que os estoques atingem seus sinais técnicos de compra e venda Na primeira caixa de texto, insira os tickers para a cesta de ações que você deseja backtest sua estratégia técnica em Digite cada ticker separado por um espaço Stocks atualmente disponíveis incluem as ações de 30 dow, AA AXP BA Para incluir todos os 30 no backtest, basta digitar DJIA, que é o default. Target Número de Posições Abertas Este é o número de ações que você quer ter uma posição em e não mais Por exemplo, vamos dizer que você deseja direcionar 2 posições abertas Quando o backtester encontra um sinal de compra em um dos estoques que você colocar no cesto, digamos GE, ele Vai assumir GE foi comprado agora vai procurar mais 1 estoque para comprar quando há um sinal de compra, digamos BAC Você agora tem um portfólio de 2 posições abertas GE e BAC eo backtester não vai comprar mais até que um sinal vende vende um Das ações Uma carteira diversificada deve provavelmente ter 10 ou mais ações, mas isso tem um monte de poder de computação para backtest Assim, uma pequena carteira como o padrão de 5 posições em aberto será suficiente para obter uma sensação de desempenho de uma estratégia de nota, Para os investidores com uma pequena quantidade de capital dizer 10.000, é caro para o comércio de um grande número de posições com 20 comissões de ida e volta comércios ETFs são uma maneira barata de obter diversificada. Starting Capital Quantia de dinheiro que você começa with. Trading Comissão Quantia você Pagar TDAmeritrade, SO GO, ScottTrade, etc para negociar um stock. Position Sizing Isto é como você decide comprometer uma certa quantia de dinheiro para cada ação em sua carteira Atualmente, apenas uma opção Equal Cash Atribuição está disponível Isso significa que se eu tiver 10.000 e eu quero entrar 2 posições, vou colocar 5000 em cada comissões menos Em outras palavras, o dinheiro disponível será igualmente dividido para novas posições até que eu atinja o meu alvo n número de posições em aberto Outras opções para vir será igual número de ações e volatilidade com base na posição de dimensionamento Rules. Stoploss Ponto em que você quer sair de uma posição movendo contra você Vamos dizer que você comprar um estoque em 10 e colocar em um stop 10 trailing Se o estoque cai 10 sem nunca ir mais alto, você vai vender em 9 Mas se O estoque vai até 15, em seguida, para baixo 10 a 13 5, você vai vender em 13 5 e bloquear em alguns dos ganho. Start Data Data final Selecione as datas históricas entre as quais você deseja testar a estratégia O backtester vai começar no início Dados históricos D procurará através dos estoques que você selecionou até multar um sinal da compra Se nenhum sinal da compra for encontrado no primeiro dia, o backtester move-se para o dia seguinte e procurara através de todas as ações na cesta até que um sinal da compra é encontrado em que o O estoque é assumido para ser comprado ao preço de fechamento ajustado para divisões e dividendos Assim que uma ação é comprada, o backtester estará olhando para vender aquela ação quando um sinal de venda vem Ele também continua a olhar para comprar estoques até o número de alvo de Posições abertas é atingido Ao mesmo tempo, ele vai vender todas as posições existentes, se ocorrer um sinal de venda O valor da carteira é calculado todos os dias até a data de término. Sinais Sinais envolvem os cruzamentos ou relações entre preços e indicadores técnicos Por exemplo, Cruz, comprar quando o dia 50 simples simples média móvel sma cruza acima do sma de 200 dias e vender quando o dia 50 cruza abaixo da cruz de morte de 200 dias. Obter Trades Graph Get trades irá literalmente mostrar-lhe os comércios Você teria feito se você voltou no tempo com um resumo do desempenho incluído O gráfico traça o valor da carteira ao longo do tempo com um resumo incluído da performance. Disclaimer não endossa ou recomenda qualquer uma das estratégias ou valores mobiliários neste site The O conteúdo deste site é para fins informativos e não deve ser tomado como aconselhamento de investimento não deve ser responsabilizado por quaisquer erros neste site ou ações tomadas com base no conteúdo deste site. Instituição do passado. Backtesting é um componente-chave de O desenvolvimento do sistema de comércio eficaz É conseguido reconstruindo, com dados históricos, negócios que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para medir a eficácia da estratégia Usando esses dados, os comerciantes Podem optimizar e melhorar as suas estratégias, encontrar quaisquer falhas técnicas ou teóricas, e ganhar confiança na sua estratégia antes de aplicá-lo aos mercados reais O und A teoria é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado é provável que funcione bem no futuro e, inversamente, qualquer estratégia que teve um desempenho ruim no passado é susceptível de funcionar mal no futuro Este artigo analisa o que os aplicativos são usados Para backtest, que tipo de dados é obtido, e como colocá-lo para use. The dados e as ferramentas Backtesting pode fornecer abundância de feedback estatístico valioso sobre um determinado sistema Algumas estatísticas de backtesting universal incluem ganhos ou perdas perda de lucro ou perda. - Percentagem de ganho médio e perda média, média de barras mantidas. Exposição - Porcentagem de capital investido ou percentual de perda média. Exposto ao mercado. Ratios - Rácio vitórias-perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado pelo risco - Retorno percentual em função do risco. Tipicamente, backtesting O software terá duas telas que são importantes O primeiro permite que o comerciante para personalizar as configurações para backtesting Essas personalizações incluem tudo, desde o período de tempo para comissão de custos Aqui está um exemplo de tal tela em AmiBroker. A segunda tela é o relatório de backtesting resultados reais This É onde você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima Novamente, aqui está um exemplo desta tela em AmiBroker. Em geral, a maioria dos softwares comerciais contém elementos semelhantes Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para executar posicionamento automático de dimensionamento, otimização e Outras características mais avançadas Os 10 mandamentos Há muitos fatores comerciantes prestar atenção quando eles estão backtesting estratégias de negociação Aqui está uma lista das 10 coisas mais importantes para lembrar enquanto backtesting. Take em conta as tendências do mercado amplo no período em que Por exemplo, se uma estratégia foi apenas testada de 1999 a 2000, pode não ser Fare bem em um mercado de urso É frequentemente uma idéia boa backtest sobre um frame de tempo longo que abarque diversos tipos diferentes de condições de mercado. Tome em conta o universo em que backtesting ocorreu Por exemplo, se um sistema de mercado largo for testado com um universo Consistindo de ações de tecnologia, pode deixar de fazer bem em diferentes setores Como regra geral, se uma estratégia é direcionada para um gênero específico de estoque, limitar o universo a esse gênero, mas, em todos os outros casos, manter um grande universo para testes Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que estão sujeitas a chamadas de margem se a sua equidade cai abaixo de um certo ponto Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa, a fim de reduzir o risco e permitir A transição mais fácil dentro e fora de um determinado estoque. O número médio de barras realizadas também é muito importante para assistir ao desenvolver um sistema comercial Embora a maioria dos backtesting software Inclui custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar essa estatística. Se possível, aumentar o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar o retorno geral. A exposição é uma espada de dois gumes Lucros mais elevados ou perdas mais elevadas, enquanto a diminuição da exposição significa lucros mais baixos ou perdas mais baixas No entanto, em geral, é uma boa ideia manter a exposição abaixo de 70 para reduzir o risco e facilitar a transição dentro e fora de um determinado estoque. Pode ser útil para determinar o dimensionamento de posição ótimo eo gerenciamento de dinheiro usando técnicas como o Critério de Kelly. Veja o Gerenciamento de Dinheiro Usando o Critério de Kelly Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus custos de comissão. Ganhos médios e aumentando seu índice de vitórias-para-perdas. O retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os retornos de um sistema contra o Além disso, é importante não só olhar para o retorno anualizado global, mas também para ter em conta o risco aumentado ou diminuído Isso pode ser feito olhando para o retorno ajustado ao risco, que conta para vários fatores de risco Antes de um sistema de negociação É adotado, ele deve superar todos os outros locais de investimento em igual ou menos risk. Backtesting personalização é extremamente importante Muitas aplicações backtesting têm entrada para os montantes de comissão, tamanhos de lote redondo ou fracionário, tamanhos de carrapatos, requisitos de margem, taxas de juros, Regras de dimensionamento, regras de saída da mesma barra, configurações de parada de arrasto e muito mais Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for ativado. Algo conhecido como super-otimização Esta é uma condição onde os resultados de desempenho são ajustados tão altamente ao passado que eles não são mais precisos no futuro Geralmente, é uma boa idéia implementar regras que se apliquem a todas as ações ou a um conjunto seleto de ações segmentadas e não sejam otimizadas na medida em que as regras não sejam mais compreensíveis pelo criador. Avaliar a eficácia de um determinado sistema de negociação Às vezes, as estratégias que realizaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros Certifique-se de comércio de papel um sistema que foi testado com sucesso antes de ir ao vivo para ter certeza de que A estratégia ainda se aplica na prática. Conclusão Backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema comercial Se criado e interpretado corretamente, pode ajudar os comerciantes otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar quaisquer falhas técnicas ou teóricas, bem como ganhar confiança em Sua estratégia antes de aplicá-lo aos mercados do mundo real Recursos Tradecision - High-end Desenvolvimento Do Sistema De Negociação AmiBroker - Sistema De Negociação Do Orçamento De A taxa máxima de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística do A dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investment. Nonfarm folha de pagamento consulta a todo o trabalho fora das fazendas, As famílias eo setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA da sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1.Instead de dizer-lhe a melhor ferramenta ou processo que você pode usar para backtesting , Deixe-me em vez focar os maiores erros que você precisa evitar, a fim de fazer um backtest confiável. Estes são alguns dos fatores mais importantes que você precisa Para manter em mente quando backtesting stock trading strategies. Data overfitting Este é, de longe, o maior erro a maioria das pessoas fazem na busca de criar uma estratégia que dá espetacular backtested resultados Ao criar a estratégia, se você começar a ajustar seus parâmetros de uma forma Que maximiza os retornos, então essa estratégia provavelmente falhará miseravelmente em condições reais. Há duas maneiras de superar isso - testes fora da amostra e criar estratégias baseadas na lógica, em vez de ajustar parâmetros de entrada. Projeção de viés de aparência Isso acontece quando você usa Por exemplo, se o fim do ano financeiro de uma empresa é março e você usar seus dados de ganhos para o ano anterior no dia 1 de abril, é muito provável que os dados para gerar sinais que de outra forma não estariam disponíveis naquele momento no passado. A empresa não teria anunciado que os dados antes de maio ou junho Isso resultaria em um viés prospectivo bias. Survivorship viés Este é um daqueles difícil de notar erros Vamos dizer que você Têm uma estratégia que negocia a partir de uma lista de 500 ações de pequena capitalização com base em alguns indicadores técnicos Chances são que se você tentar se apossar de dados históricos de preços de 10 anos para estas 500 ações para o seu backtesting, você não irá incluir os dados para todos Aquelas ações que foram retiradas da lista nesse período de 10 anos Quando você testar sua estratégia, você não contabilizaria possíveis negociações que teriam sido geradas em qualquer dessas ações ruins se você tivesse realmente executado essa estratégia durante esse período. Há um número de parâmetros que você precisa considerar para julgar a qualidade de uma estratégia Puramente focando em retornos pode levar a vir questões importantes Por exemplo, se a Estratégia A dá 10 retornos ao longo de um determinado período com um drawdown máximo de -2 e estratégia B dá 12 retornos com um drawdown de -10, então B não é claramente uma estratégia superior para A Existem outros parâmetros importantes, tais como redução, taxa de sucesso, taxa de sharpe, impacto etcMarket, transação char Ao olhar para a viabilidade de uma estratégia, é muito importante considerar o possível impacto no mercado do comércio e também os encargos de transação incorridos Você pode ser tentado a criar uma estratégia que compra vende grandes volumes de algumas ações de baixa liquidez que tendem a Dar retornos excepcionais Mas quando você entra no mercado para executar esta estratégia, uma grande ordem em um estoque ilíquido irá mover o preço que você wouldn t ter fatorado em seus testes Além disso, os custos de transação também pode alterar os retornos substancialmente para que você deve sempre olhar Em lucros líquidos. Mineração de dados Isto é bastante semelhante ao problema de overfitting de dados Se você tortura os dados tempo suficiente, confessará a qualquer coisa Esta é uma piada comum entre os cientistas de dados que acreditam que, se você gastar tempo suficiente, você pode encontrar um padrão Em quase qualquer conjunto de dados Isso não significa necessariamente que este padrão será válido no futuro. Mudança de Fundamentos Poderia muito bem acontecer que você encontrar uma estratégia que executa Excepcionalmente bem em dados passados Mas uma mudança fundamental na dinâmica do mercado pode fazer essa mesma estratégia falhar no futuro É bem sabido que quase toda boa estratégia precisa de manter-se evoluir com condições de mercado em mudança. Moldura de tempo É crucial testar a estratégia sobre Um período de tempo suficientemente longo e em condições de mercado em mudança Isto é especialmente verdadeiro para estratégias de negociação de ações que podem executar excepcionalmente bem em um mercado de touro, mas iria acabar com sua conta bancária em um lado ou urso market. There são muitas outras coisas a considerar quando Backtesting Mas, eventualmente, a única maneira de garantir que uma estratégia funciona em condições de viver é testá-lo em condições de viver. Disclaimer Eu sou o co-fundador da Riqueza Tauro As opiniões apresentadas aqui são apenas minhas opiniões pessoais e são apenas para fins informativos. Tauro Riqueza é uma empresa de tecnologia financeira Tauro Riqueza que está olhando para resolver os problemas enfrentados pelos investidores de varejo na Índia Esperamos Para fornecer soluções de investimento abrangente a longo prazo em uma fração dos custos tradicionais. Perguntas relacionadasMore Respostas Below. Javier Gonzalez Gerente de Investimento Oracle Fund LP. Ed Seykota usa C Escrever seu backtesting de stratch pode ser mais trabalho, mas fornece a vantagem de que não Um outro está acessando seus sinais Algum software comunica para atualizações eo que não de volta à mothership e os corretores pôde terminar acima de saber suas estratégias e negociar de encontro a elas Dependendo de seu horizonte de tempo e batentes, este não pôde mesmo ser um problema Se você for determinado Para usar uma linguagem mais fácil do que C, tente usar um aberto, não proprietário de modo que você não está em dívida com a empresa de software trading. Mc Cabe Hurley Trader derivado educador vivendo em NYC. There são alguns corretores que fornecem backtesting para clientes como parte de sua suíte de software cliente No entanto, mais frequentemente do que não, esses são caixa preta no sentido de que você don t sabe como os cálculos são Feito. Em seguida há backtesters livres em linha Mas IMO você começa o que você paga. O software de Standalone pode ser pesquisado em Backtesting Software. A lista inclui o software backtesting incluído em ferramentas de uma empresa de corretagem, mas igualmente tem o software autônomo. Para viver o seu próprio dinheiro ou outra pessoa é a minha preferência para usar stand alone software. Hope that s helpful. Rimantas Petrauskas Criando estratégias algorítmicas desde 2008 Co-fundador da Autotrading Academy. I têm backtested milhares de estratégias de negociação, principalmente para Forex Mas eu acho que ainda é relevante para adicionar a minha resposta aqui. Primeiro eu diria que backtest é apenas uma peça de um quebra-cabeça Não confie apenas em resultados de backtest Você precisa executar centenas De backtests para randomizar o tamanho da propagação e simular o deslizamento durante o backtest Isto dir-lhe-á como sua estratégia se comporta quando a propagação está mudando constantemente e é mais grande do que o que você começa normalmente durante a troca viva. Assim como você vê que é importante funcionar uma propagação com variável Propagação que foi gravado nos dados do carrapato da história Se você usar propagação fixa seus resultados do backtest não pôde ser aquele preciso. Eu uso geralmente MetaTrader 4 para backtesting únicas estratégias e StrategyQuant para backtest milhares deles. Assim quando se trata de MT4 eu uso sempre Ferramentas chamado Tick Data Suite para obter uma propagação variável e 99 backtesting quality. You pode encontrar o meu detalhado passo a passo MT4 backtesting tutorial aqui nesta page. MT4 principalmente funciona com pares de moeda Forex, mas você também pode negociar CFD em ações.
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