Método I Volatilidade Breakout. Years ago o falecido Bruce Babcock de Commodity Traders Consumers Review entrevistou-me para que a publicação Depois da entrevista, conversamos por um tempo - a entrevista gradualmente invertida - e saiu que a sua abordagem preferencial negociação de commodities foi a volatilidade Eu não poderia acreditar nos meus ouvidos Aqui está o sujeito que examinou mais sistemas de negociação - e fez tão rigorosamente - do que qualquer pessoa com a possível exceção de John Hill de Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para negociação era a Volatilidade-breakout sistema A abordagem muito que eu pensei melhor para a negociação após um monte de investigation. Perhaps a aplicação mais elegante aplicação directa de Bollinger Bands é um sistema breakout volatilidade Estes sistemas têm sido em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas O mais cedo Os sistemas breakout usavam médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocados para cima ou para baixo um pouco. Com o passar do tempo, o intervalo verdadeiro médio foi freqüentemente um fator. Não há uma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, mas se poderia supor que um dia alguém percebeu que os sinais de fuga funcionavam melhor quando as médias, bandas, envelopes, etc. O sistema de breakout de volatilidade nasceu Certamente os parâmetros de risco-recompensa são melhor alinhados quando as bandas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema. Nossa versão do venerável sistema de breakout de volatilidade utiliza BandWidth para definir a pré-condição e, em seguida, toma uma posição quando ocorre uma fuga Em primeiro lugar, Welles Wilder s Parabolic3, um conceito simples, mas elegante, no caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definida logo abaixo do intervalo da formação de fuga e Em seguida, aumentou para cima a cada dia o comércio é aberto Apenas o oposto é verdadeiro para uma venda Para aqueles dispostos a prosseguir lucros maiores do que aqueles proporcionados pela abordagem relativamente conservadora Parabolic, uma tag de E banda oposta é um sinal de saída excelente Isso permite correções ao longo do caminho e resulta em negócios mais longos Assim, em uma compra use uma etiqueta da banda inferior como uma saída e em uma venda use uma etiqueta da banda superior como uma saída. O problema principal com a implementação bem-sucedida do Método I é algo chamado de falso-cabeça - discutido no capítulo anterior O termo veio do hóquei, mas é familiar em muitas outras arenas também A idéia é um jogador com o disco patins até o gelo para Um oponente Como ele patins ele vira a cabeça em preparação para passar o defensor, logo que o defensor comete, ele vira seu corpo a outra maneira e segura snaps seu tiro saindo de um Squeeze, os estoques costumam fazer o mesmo eles primeiro feint in A direção errada e, em seguida, fazer o movimento real Normalmente, o que você vai ver é um Squeeze, seguido por uma tag de banda, seguido, por sua vez, pelo movimento real A maioria das vezes isso vai ocorrer dentro das bandas e você ganhou t get um sinal breakout até depois do Movimento real está em andamento No entanto, se t Os parâmetros para as faixas foram apertados, como tantos que usam esta abordagem fazer, você pode encontrar-se com o whipsaw ocasional pequeno antes do comércio real appears. Some ações, índices, etc, são mais propensos a falsificações de cabeça do que outros Dê uma olhada No passado Squeezes para o item que você está considerando e ver se eles envolvidos fakes cabeça Uma vez que um faker. For aqueles que estão dispostos a tomar uma abordagem não mecânica negociação cabeça falsificações, a estratégia mais fácil é esperar até um Squeeze ocorre - a pré-condição É definir - em seguida, olhar para o primeiro afastar-se do intervalo de negociação Trocar metade de uma posição do primeiro dia forte na direção oposta da cabeça falsa, adicionando à posição quando a fuga ocorre e usando uma parada de tag de faixa parabólica ou oposta Manter-se de ser hurt. Where fake cabeça aren ta problema, ou os parâmetros de banda aren t set apertado o suficiente para aqueles que ocorrem a ser um problema, você pode negociar Método I straight up Apenas espere um Squeeze e ir com a primeira fuga. Volume indic Ators pode realmente acrescentar valor Na fase antes da cabeça falsa olhar para um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution para dar uma dica sobre a resolução final IMF é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e confiança Estes são todos os indicadores de volume E são retomados na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de fuga de volatilidade baseado no The Squeeze podem ser os parâmetros padrão média de 20 dias e - duas bandas de desvio padrão. Isso é verdade porque nesta fase de atividade as bandas são bastante próximas e Assim, os gatilhos são muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo pode querer encurtar a média um pouco, digamos para 15 períodos e apertar as bandas um pouco, digamos para 1 5 desvios padrão. Há um outro parâmetro que pode ser definido , O período de look-back para o Squeeze Quanto mais tempo você definir o período de look-back - lembre-se que o padrão é de seis meses - quanto maior a compressão que você vai conseguir e mais explosivo os set ups vai Ser No entanto, haverá menos deles Há sempre um preço para pagar seems. Method I primeiro detecta compressão através do Squeeze e, em seguida, olha para expansão de intervalo para ocorrer e vai com ele Uma consciência de falsificações de cabeça e confirmação de indicador de volume pode adicionar Significativamente para o registro desta abordagem Screening um universo de tamanho razoável de ações - pelo menos várias centenas - deve encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em um dado dia. Look para o seu método I configurações cuidadosamente e, em seguida, segui-los como eles evoluem Há algo sobre olhar para um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, portanto, informa o processo de seleção futuro como nenhuma regra dura e rápida nunca posso apresentar aqui cinco cartas deste tipo para lhe dar uma idéia Do que para procurar. Para ver os estoques que combinam estes métodos, tente uma experimentação LIVRE de 30 dias. Method eu ruptura de Volatility. Years há tarde Bruce Babcock de comerciantes de matéria-prima a revisão dos consumidores entrevistou-me para Que a publicação Depois da entrevista, conversamos por um tempo - a entrevista gradualmente invertida - e saiu que a sua abordagem de negociação de commodities favorita foi a fuga de volatilidade Eu mal podia acreditar meus ouvidos Aqui está o companheiro que tinha examinado mais sistemas de negociação - E feito tão rigorosamente - do que qualquer pessoa com a exceção possível de John Hill de Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para a negociação foi o sistema de volatilidade breakout A abordagem muito que eu pensei melhor para a negociação após um monte de investigação. Talvez a mais elegante aplicação direta de Bollinger Bands é um sistema breakout volatilidade Estes sistemas têm sido em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas Os primeiros sistemas breakout usou médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocado para cima ou para baixo um pouco Como O tempo foi em média, o intervalo verdadeiro foi freqüentemente um fator. Não há nenhuma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, mas se poderia supor Que um dia alguém percebeu que os sinais de fuga funcionaram melhor quando as médias, bandas, envelopes, etc foram mais próximos e o sistema de breakup volatilidade nasceu Certamente os parâmetros de risco-recompensa são melhor alinhados quando as bandas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema. Nossa versão do sistema de fuga de volatilidade venerável utiliza BandWidth para definir a pré-condição e, em seguida, toma uma posição quando ocorre uma fuga Existem duas opções para uma saída de parar para esta abordagem Primeiro, Welles Wilder s Parabolic3, um conceito simples, mas elegante Em O caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definida logo abaixo do intervalo da formação breakout e, em seguida, incrementado para cima a cada dia o comércio está aberto Apenas o oposto é verdadeiro para uma venda Para aqueles dispostos a prosseguir maiores lucros do que aqueles Proporcionada pela abordagem relativamente conservadora Parabolic, uma etiqueta da banda oposta é um excelente sinal de saída Isso permite que as correções ao longo do caminho e resulta em comércios mais longos Assim, Em uma compra usar uma etiqueta da banda inferior como uma saída e em uma venda usar uma etiqueta da banda superior como saída. O maior problema com a implementação com êxito Método I é algo chamado uma cabeça falso - discutido no capítulo anterior The O termo veio do hóquei, mas é familiar em muitas outras arenas também A idéia é um jogador com o puck patins até o gelo para um adversário Como ele patins ele vira a cabeça na preparação para passar o defensor, logo que o defensor se compromete, Ele vira seu corpo para o outro lado e com segurança clica seu tiro saindo de um Squeeze, ações muitas vezes fazem o mesmo eles primeiro feint na direção errada e, em seguida, fazer o movimento real Normalmente o que você vai ver é um Squeeze, seguido por uma banda Tag, seguido, por sua vez, pelo movimento real A maioria das vezes isso vai ocorrer dentro das bandas e você ganhou t obter um sinal breakout até que o movimento real está em curso No entanto, se os parâmetros para as bandas foram apertados, como tantos que usam Esta abordagem fazer, você pode encontrar-se com o oc Casional whipsaw pequeno antes do comércio real appears. Some ações, índices, etc, são mais propensos a falsas cabeça do que outros Dê uma olhada no passado Squeezes para o item que você está considerando e ver se eles envolvidos fakes cabeça Uma vez um faker. For aqueles que são Disposto a tomar uma abordagem não-mecânica negociação cabeça falsificações, a estratégia mais fácil é esperar até que um Squeeze ocorre - a condição prévia é definida - então olhar para o primeiro afastar-se do intervalo de negociação Comércio meia posição do primeiro dia forte em A direção oposta da cabeça falso, adicionando à posição quando a fuga ocorre e usando um parabólico ou oposto faixa tag parar para evitar ser ferido. Quando fake cabeça não são problema, ou os parâmetros de banda aren t apertado o suficiente para aqueles que Pode ser um problema, você pode trocar o Método I em linha reta Apenas espere um Squeeze e vá com o primeiro breakout. Volume indicadores realmente pode adicionar valor Na fase antes da cabeça falsa olhar para um indicador de volume, como Intraday Intensity ou A distribuição de acumulação para dar uma dica sobre a resolução final MFI é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e confiança Estes são todos os indicadores de volume e são retomados na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de fuga de volatilidade com base em The Squeeze pode ser o Parâmetros padrão média de 20 dias e - duas bandas de desvio padrão Isso é verdade porque nesta fase de atividade as bandas são bastante próximas e, portanto, os gatilhos são muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo pode querer encurtar a média um pouco , Digamos para 15 períodos e aperte as bandas um pouco, digamos para 1 5 desvios padrão. Há um outro parâmetro que pode ser definido, o período de look-back para o Squeeze Quanto mais tempo você definir o período de look-back - O padrão é de seis meses - quanto maior a compressão que você vai conseguir e mais explosivo o set ups será No entanto, haverá menos deles Sempre há um preço para pagar seems. Method eu primeiro detecta compressão thro Ugh The Squeeze e, em seguida, olha para expansão de faixa para ocorrer e vai com ele Uma consciência de falsificações de cabeça e confirmação de indicador de volume pode adicionar significativamente ao registro desta abordagem Screening um universo de tamanho razoável de ações - pelo menos várias centenas - deve Encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em um determinado day. Look para o seu método I configurações cuidadosamente e depois segui-los como eles evoluem Há algo sobre olhar para um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, portanto, Informa o processo de seleção futuro como nenhuma regra dura e rápida nunca posso apresentar aqui cinco cartas deste tipo para dar-lhe uma idéia do que procurar. Profiting do Bollinger Squeeze. You d ser pressionado para encontrar um comerciante que tem Nunca ouviu falar de John Bollinger e suas bandas de homônimo A maioria dos programas de gráficos incluem Bandas Bollinger - de todos os indicadores técnicos -, mas embora estas bandas são alguns dos mais úteis se aplicado corretamente eles são als O entre os menos compreendidos Uma boa maneira de entender como as bandas funcionam é ler o livro Bollinger em Bollinger Bands, no qual o próprio Bollinger explica os porquês e as formas de usar as bandas. De acordo com Bollinger, há um padrão que Levanta mais perguntas do que qualquer outro aspecto de Bollinger Bands Ele chama isso de Squeeze Como ele diz, suas bandas são impulsionadas pela volatilidade, eo Squeeze é um puro reflexo dessa volatilidade Aqui olhamos o aperto e como ele pode ajudá-lo a identificar Fugas Bandas de Bollinger empregar bandas de desvio padrão superior e inferior, juntamente com uma banda média móvel simples em torno do preço para identificar pontos de alta e baixa volatilidade Embora possa ser um verdadeiro desafio para prever futuros preços e ciclos de preços, as mudanças de volatilidade e ciclos são relativamente fáceis de identificar Isso ocorre porque as ações alternam entre os períodos de baixa volatilidade, seguido por períodos de alta volatilidade, e assim por diante - muito parecido com a calma antes da tempestade ea inatividade inevitável depois. Here é a equação squeeze. Bollinger Band largura Top Bollinger Banda 20 períodos - Bottom Bollinger Band 20 períodos Simple Moving Average Fechar 20 periods. A squeeze candidato é identificado quando a largura de banda está em um valor baixo de seis meses baixo. Quando Bandas Bollinger estão muito distantes, a volatilidade é alta, e quando eles estão próximos, ele É baixa Um aperto é desencadeado quando a volatilidade atinge uma baixa de seis meses e é identificada quando Bollinger Bands atingir uma distância mínima de seis meses. Bollinger sugere que, para determinar a direção de fuga, é necessário olhar para outros indicadores para confirmação. Ele sugere usar o índice de força relativa junto com um ou dois fatores de volume - Como o índice de intensidade intraday desenvolvido por David Bostian ou o índice de distribuição de acumulação desenvolvido por Larry William. Se há uma divergência positiva - ou seja, se os indicadores estão indo para cima enquanto o preço está indo para baixo ou neutro - é um sinal de alta Por outro lado, se o preço está se movendo mais alto, mas os indicadores estão mostrando divergência negativa, procure uma fuga para baixo, especialmente se houve aumento dos picos de volume nos dias de queda. Outra indicação Da direção de fuga é a forma como as bandas se movem em expansão Quando uma poderosa tendência nasce, o aumento da volatilidade explosiva resultante é muitas vezes Tão grande que a banda inferior vai virar para baixo em uma ruptura upside, ou a banda superior vai virar mais alto em um breakout downside. See Figura 1 abaixo, que mostra a Maio KBH breakout Bandwidth atinge uma distância mínima em maio, indicado pela seta azul Na janela 2, seguido de uma explosão breakout para a parte de cima Note o índice de força relativa crescente mostrado na janela 1, juntamente com o aumento da intensidade intraday o histograma vermelho na janela 2 eo índice de distribuição de acúmulo a linha verde na janela 2, Pela linha A estão mostrando divergência positiva com o preço demonstrado pela linha B Observe a construção do volume que ocorreu a partir de meados de abril até julho. Figura 1 Gráfico semanal do KB Home mostrando o ajuste do padrão de aperto no ano anterior a maio de 2003 Gráfico fornecido de. Uma terceira condição para olhar para fora é algo que Bollinger chama de falso-cabeça. Não é incomum que uma segurança vire em uma direção imediatamente após o aperto, como se para enganar os comerciantes para pensar que a fuga ocorrerá nessa direção, E fazer o movimento verdadeiro e mais significativo na direção oposta Comerciantes que agem rapidamente sobre o breakout pego fora de jogo, o que pode revelar extremamente caro se eles não usam stop-loss Aqueles que esperam a cabeça falsa pode rapidamente cobrir sua posição original e entrar em um Na Figura 2, a Nasdaq AMZN parecia estar dando um aperto set-up no início de fevereiro de 2004 Bandas Bollinger estavam a uma distância mínima de distância, que não tinha sido visto por pelo menos um ano, e não há Uma largura de banda baixa de seis meses ver linha A na janela II Há divergência negativa entre a linha 1 RSI da janela I, a linha 2 de intensidade intradiária da janela II, a linha 3 ou janela II de índice de acumulação e o preço Linha 4 da janela III - todas as quais apontam para uma fuga para baixo Quebrando acima da média móvel de 50 dias a linha laranja na janela de menor volume em quedas no preço das ações, sugerindo uma acumulação na pressão de venda, o volume mostra acima dos valores normais sobre Por último, a linha de tendência a longo prazo é transposta para a desvantagem na primeira semana de Fevereiro. Uma desvantagem será confirmada por uma penetração na linha de apoio de longo prazo linha 5 da janela III e um aumento contínuo do volume sobre Downside moves. Figure 2 A squeeze na tomada Aqui nós vemos no gráfico semanal de Chart fornecido por. The desafio reside no fato de que o estoque tinha demonstrado uma forte tendência de alta, e um pilar de análise técnica é que a tendência dominante vai Continuar até que uma força igual ou maior opere na direção oposta Isso significa que o estoque poderia muito bem fazer uma falsificação de cabeça para baixo através da linha de tendência e, em seguida, inverter imediatamente e breakout para a parte de cima Ele também poderia falsificar Out ao upside e quebrar para baixo Quando olhar ajustado à fuga ao downside junto com uma inversão da tendência, um deve esperar a confirmação que uma inversão da tendência ocorreu e, no caso há um fake para fora, esteja pronto para mudar a direção do comércio em Um momento s aviso. O aperto baseia-se na premissa de que os estoques flutuam entre períodos de alta volatilidade, seguido por baixa volatilidade As ações que estão em níveis baixos de seis meses de volatilidade, como demonstrado pela estreita distância entre bandas de Bollinger, geralmente demonstram explosão breakouts usando non-collinear Indicadores, um investidor ou comerciante pode determinar em que direção o estoque é mais provável para mover-se na fuga resultante Com um pouco de prática usando o seu programa de gráficos favoritos, você deve encontrar o aperto uma adição bem-vinda para o seu saco de truques de negociação. Medida da dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu bancos comerciais de participar no investimento. Explorações agrícolas, casas particulares eo setor sem fins lucrativos. O Bureau de Trabalho dos EUA. A sigla de moeda ou símbolo de moeda para a Índia N rupia INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes.
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